金融

协整检验 (Cointegration)

检验多个非平稳时间序列之间是否存在长期的均衡稳定关系。

EGARCH 模型分析

指数 GARCH 模型，在刻画波动率聚集的基础上，进一步捕捉非对称的“杠杆效应”。

事件研究法 (Event Study)

评估某一特定经济或金融突发事件发生对资产价值产生的超常冲击与净影响。

GARCH 模型分析

广义自回归条件异方差模型，用于分析和预测时间序列数据的波动率聚集效应。